[뉴스투데이=이채원 기자] “ESG(환경·사회·지배구조) 데이터 사용은 모든 유형의 투자에서 점차 더 보편화될 것이며, ESG가 곧 미래이다.”

앤드류 앙 블랙록 팩터투자그룹장(전무)은 26일 서울 여의도 콘래드호텔 6층 스튜디오123에서 ‘선진국과 한국 금융기업의 ESG경영 및 투자의 현황과 과제’라는 주제로 진행된 ‘대한민국 ESG 금융포럼 2021’에서 제1주제 발표자로 나서 이같이 말했다. 이번 포럼은 뉴스투데이와 더불어민주당 유동수 의원, 임이자 국회 환노위 간사가 공동 주최했다.

앤드류 앙 전무가 근무하는 블랙록은 운용 자산(AUM)을 기준으로 보면 세계 최대의 자산운용사이다. 전 세계 기관과 개인을 대신해 주식과 채권, 단기 금융, 대체 투자 상품 및 ETF(상장지수펀드) 전반을 운용한다.

이날 앤드류 앙 전무는 비대면 형식으로 진행된 주제 발표에서 “어떻게 하면 지속가능하면서도 동시에 돈이 되는 훌륭한 투자가 이뤄질 수 있는지에 대한 기본을 다룰 것”이라며 말문을 열었다.

이어 “광범위하고도 지속적으로 수익을 창출하는 것들, 이것을 투자요소(팩터)라고 칭하는데 지속가능성이나 ESG의 고려사항이 있다”며 “이 두가지를 하나로 통합해 훌륭한 투자를 하는 동시에 지속가능성을 고려할 수 있다는 것을 보여드리고자 한다”고 덧붙였다.

그러면서 세가지의 요점을 제시했다. △가치를 투자에 반영하는 ESG투자 △광범위하고 지속적인 수익률 창출에 적용되는 ESG △ESG데이터와 시그널을 사용해 투자의 구성요소를 정하는 최신방법과 알파가 그것이다. 

앤드류 앙 전무는 “당신이 팩터 투자자(계량 투자자)인 경우 고품질 기업 및 저위험 기업을 검색하고 있다면 또 최소 변동성 전략으로 덜 위험한 포트폴리오을 보유하고 싶다면, 당신은 이미 ESG투자자라고 할 수 있다”며 “투자의 팩터에는 ESG 프로파일이 있으면, 특히 최소 변동성과 품질이라는 두 가지 요인이 있고 이 두 가지 요소는 시장 포트폴리오보다 ESG점수가 훨씬 높다”고 했다. 즉 계량 투자자라면 이미 ESG를 실천하고 있다는 것이다.

또 블랙록에서 운영하는 포트폴리오를 예로 들며 “일반 포트폴리오와 거의 동일한 수익을 창출하면서 ESG를 20% 개선하고 탄소를 50% 줄일 수 있는데 위험 수익률과 ESG를 모두 최적화할 수 있게 된다”고 주장했다. 

무엇보다 ESG 데이터를 사용해 팩터를 통합하고 알파를 찾는 게 중요하다고 의견을 피력했다. 앤드류 앙 전무는 “많은 ESG 데이터는 기존의 데이터가 아니기 때문에 이 작업이 최첨단이라고 생각한다”며 “그 ESG 데이터를 사용해 알파를 생성할 수 있다”고 밝혔다. 

이어 “무형의 친환경 가치는 무형 자산인 특허 정보다”라며 “기업의 수년간의 연구 및 개발 비용의 결과물이자 연구개발비를 살펴보면 연구개발과 특허 사이에 긍정적인 관계가 있음을 알 수 있다”고 덧붙였다.

그는 “그린 특허도 녹색 영역에 해당되기 때문에 ESG다. 이러한 그린 특허를 출원한 회사는 더 높은 수익률을 보이는 경향이 있고 ESG 데이터의 사용은 모든 유형의 투자에서 점차 더 보편화될 것으로 보인다”고도 했다. 

마지막으로 “블랙록의 경우에도 모든 투자 전략에 ESG를 적용해 이를 통해 수익률을 높이고 위험을 줄일 수 있다”며 “결론적으로 ESG는 미래”라고 강조했다.